Spreads de yields del Treasury — 10Y-2Y · 10Y-3M

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Los dos spreads canónicos para watch de recesión. Negativo = curva invertida.

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Qué muestra este gráfico

Metodología

T10Y2Y = DGS10 − DGS2; T10Y3M = DGS10 − DGS3MO (FRED diario). Cuando el spread se va negativo — las tasas largas por debajo de las cortas — la curva se invirtió. Toda recesión de EE.UU. desde 1969 fue precedida por una inversión del 10Y-3M 6-18 meses antes.